相関の定義

相関の重要性

仮定に相関を持たせることで「気温とアイスの売上の関係」に挙げられるように、 リスク要因の関係性を再現することができます。精緻な分析を行うのであれば、相関を持たせることは重要です。

相関の設定方法

既に設定済みの仮定に相関を持たせる場合は、Crystal Ballメニューの「相関の定義」をクリックします。

ここでは手動で相関係数を設定することができますが、分布の適合を使用したときのように過去データが存在するのであれば、 自動的に相関係数を計算させましょう。過去データが複数存在する場合は、バッチフィットを使用することで、 分布の適合だけでなく相関の設定まで一気に行うことが可能です。

相関についての注意

Crystal Ballで扱う相関は「スピアマンの順位相関」と呼ばれ、 一般的な相関係数とは少々異なるので注意が必要です。順位相関とは、2つの変数を順位付けし対応する順位の関係性を表したものです。