世界標準のリスク分析をエクセルで実現
モンテカルロ・シミュレーションによる意思決定支援ソフトウェア
確率的なシミュレーション、予測、最適化を手軽に実施
手元のエクセルを「世界標準のリスク分析ツール」にアップグレードして、 戦略的な意思決定を支援します
Crystal Ball 導入企業
Crystal Ballは世界標準のリスク分析ツールとして幅広い企業様にご活用いただいています
Crystal Ball とは？
モンテカルロ・シミュレーションを通じてリスク分析を実施するExcelアドインとなり、
予測やモデリング、感度分析、シナリオ分析、数理最適化などを駆使して、ビジネスの意思決定を支援します
Fortune500導入企業の90%以上で活用されており、手元から戦略検討をお手伝いしています
専門知識は不要
リスク分析・統計・シミュレーションなどの専門知識は不要です。操作など含め、必要に応じて弊社がサポートいたします。
Excelで完結
使い慣れたExcelで分析が完結します。既にご利用のExcelスプレッドシートをご準備いただければ、「後付けで」分析が可能となります。
多様な分析機能
モンテカルロシミュレーション以外に、ビジネス統計ツールとして感度分析・時系列分析・数理最適化なども実施できます。
Crystal Ball 活用のイメージ
一例としては下記のようなケースが挙げられます。目的や業界ごとに異なる使い方が想定されます。
従来よりも定量的な説明を可能にすることで、説明性を向上させます。
Crystal Ball 業界別 活用例
Crystal Ballは世界標準のリスク分析ツールとしてさまざまな業界にてご活用いただいています
エネルギー
資源掘削や電気ガスに代表されるインフラ、さらには再エネ投資など
石油などの資源掘削は投資コストが高く、リスク分析が盛んに行われます。また、電気・ガスなどの企業では油価や為替のランダムウォークを扱うためにもCrystal Ballが活用されます。最近では再エネ関連の投資評価にも使われています。
製薬・ヘルスケア
医薬品や医療機器の事業性評価・売上予測、ジェネリックの販売予測など
パイプラインの事業性評価／売上予測に多くご活用いただいております。薬価、シェア、浸透率、成功確率などを元にしてeNPVなどを容易に算出します。ライセンスインアウトの増加、適応症拡大の流れに伴い、評価の重要性は増しています。また、PK/PD解析などにも活用されます。
製造業
メーカーをはじめ、航空宇宙や防衛分野にも
研究開発投資や設備投資においてはステークホルダーへの説明が必要となり、リスク分析を実施いただいております。特に最近、研究開発においてマーケットインが、設備投資においてはROIが、それぞれ重視されるようになり、Crystal Ballの利用機会が多くなっています。
飲料・消費財
飲料食品やトイレタリー、小売業界まで
需要予測や売上予測が肝となる業界では、ブレ幅を持った予測が重要となります。時系列分析ツールPredictorもご活用いただいております。 また、安全在庫の算出にもモンテカルロシミュレーションが古くから使われております。
会計・監査
監査法人や会計事務所など
ストックオプションの公正価値評価に多くご活用いただいております。株価のランダムウォークを再現した上で、ノックアウトなどの諸条件を所与とした適正価値の評価が可能です。企業価値評価にも活用されます。
保険・再保険
保険会社、リース会社、商社や大手メーカーなどの再保険会社など
信用リスクなどの取り扱いに向いております。VaRなどの指標算出や、指標間での相関を持たせた上でのリスク指標算出がExcel上で用意に実現できます。過去データから確率分布を作成する機能を活用することで、より説明力のある結果を算出します。
Crystal Ball ご活用事例
Crystal Ballは日本国内でも、幅広くご活用いただいています
丸紅株式会社様
「構造計画研究所と共同開発したCrystal Ball研修は事業プロジェクション研修として即日満席になるような人気プログラムとして受け入れられています」
丸紅株式会社では、新規投資案件のリスク分析ツールにCrystal Ballを採用している。各事業部が自由に利用できる環境を整えるだけでなく、事業プロジェクションをどう作り・どう分析するかに重きを置き、構造計画研究所と研修プログラムを共同開発した。
早稲田大学大学院会計研究科様
「Crystal Ballを用いたモンテカルロシミュレーションに基づく最適化手法が非常に有効です。このアプローチを採用することで、多くの不確実性を含むシナリオをシミュレートし、より実現可能で効果的な経営戦略を導出することが可能になります。」
早稲田大学大学院会計研究科様の「実験法による経営計画ワークショップ」という講義では、モンテカルロ・シミュレーションを実施するツールとしてCrystal Ballを採用している。
Crystal Ball の機能
モンテカルロ・シミュレーションをコアとしたビジネス統計ツールとなり、
プレゼンテーション、稟議資料の作成、研究成果の執筆など、さまざまなシーンを想定して使いやすい機能を搭載しています
モンテカルロ・シミュレーション
さまざまな要素が複雑に絡み合って利益が決まるような場合、どの要素がどの程度の影響力を持っているのか把握できず、その結果として利益の起こりうる範囲や確率を想定することは容易ではないため、膨大なスプレッドシートとにらみ合う必要があります。
Crystal Ballを活用すれば、Excel上で各要素が取りうる幅や確率を暫定的に設定することで、利益などの結果がどのような値を取るのか簡単に確認することができます。
DCF法と組み合わせたモンテカルロDCF法／あるいはダイナミックDCF法は、事業性評価において一般的な方法となります。
感度分析（+トルネード分析）
次の一手に悩んだ際に、どうするべきでしょうか。例えば改善したい指標として、売上、NPV、IRR、キャッシュフロー、ARR... などがあったとします。そしてあなたにオペレーションできるのは次のような項目だったとしましょう。生産個数、設備投資、営業リソース、広告出稿量、製品スペック、抗菌薬の成分量、掘るべき油井の数、…など。
モンテカルロシミュレーション後にワンクリックで結果を分析して、次の一手の候補に優先順位をつけることができます。施策の候補を出すだけでなく、担当者が持っている施策に対してエビデンスを作成します。またトルネード分析も専用ツールでお手軽に実施可能です。
時系列分析
どんなに素晴らしい実績を持つ統計家にも、売上予測や需要予測をピタリとあてることはできません。一方で、日々の業務には何らかの基準となる数値が必要になるケースが多く存在します。
そんなとき、Crystal Ballがあれば数クリックで統計に裏付けられた予測を実現することができます。簡単な売上予測から為替の分析まで、仮に分析手法や統計について詳しくなかったとしても、あるいは何も知らなかったとしても、Excel上に予測結果が表示されます。
Crystal Ball に搭載されているリスク分析ツール
相関のある確率分布の設定
データから確率分布への適合
カスタム分布の設定
データ抽出とレポート機能
散布図
トレンド・グラフ
バッチ・フィット
ブートストラップ
データ分析
意思決定表
シナリオ分析
2次元シミュレーション
類似ソフトウェアとの比較
Crystal Ball は1986年に開発され、ビジネスリスク分析の領域において先駆けとなったソフトウェアです。完成された機能やインターフェースを持ち、類似のソフトウェアと比較して低コストでご導入いただけます。弊社 構造計画研究所は開発当初から携わっており、30年以上のノウハウを持ってご支援いたします。
確率的なシミュレーション、予測、最適化を手軽に実施
手元のエクセルを「世界標準のリスク分析ツール」にアップグレードして、 戦略的な意思決定を支援します
トピックス／お知らせ
無料セミナー実施のご案内
7/26、8/7 にて無料セミナーを実施します。いずれもリスク分析の基礎や、Crystal Ball の基本的な操作、業界ごとの利用方法をご紹介いたします。詳細はこちらのページをご覧ください。
無料セミナー実施のご案内
6/28、7/9 にて無料セミナーを実施します。いずれもリスク分析の基礎や、Crystal Ball の基本的な操作、業界ごとの利用方法をご紹介いたします。詳細はこちらのページをご覧ください。
→終了いたしました。ご来場いただき誠にありがとうございました。
【社会課題の構造を多元的な視点で解きほぐす】
数理物理学・計算社会科学から考える共創シンポジウム開催！
弊社では、「知のエンジンになる。」と題した、次世代を担う研究者のみなさまの集うシンポジウムシリーズの開催を決定いたしました。
第一回目では、様々な社会的事象を取り上げ、社会課題の理解と解決へ向けた議論を深めて参りたいと思います。7/12(金) 国際文化会館（東京都港区）で開催いたします。詳細はこちらのページをご覧ください。
→終了いたしました。ご来場いただき誠にありがとうございました。
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