確率的なシミュレーション、予測、最適化を手軽に実施
手元のエクセルを「世界標準のリスク分析ツール」にアップグレードして、 戦略的な意思決定を支援します
エネルギー
資源掘削や電気ガスに代表されるインフラ、さらには再エネ投資など
石油などの資源掘削は投資コストが高く、リスク分析が盛んに行われます。また、電気・ガスなどの企業では油価や為替のランダムウォークを扱うためにもCrystal Ballが活用されます。最近では再エネ関連の投資評価にも使われています。
製薬・ヘルスケア
医薬品や医療機器の事業性評価・売上予測、ジェネリックの販売予測など
パイプラインの事業性評価／売上予測に多くご活用いただいております。薬価、シェア、浸透率、成功確率などを元にしてeNPVなどを容易に算出します。ライセンスインアウトの増加、適応症拡大の流れに伴い、評価の重要性は増しています。また、PK/PD解析などにも活用されます。
製造業
メーカーをはじめ、航空宇宙や防衛分野にも
研究開発投資や設備投資においてはステークホルダーへの説明が必要となり、リスク分析を実施いただいております。特に最近、研究開発においてマーケットインが、設備投資においてはROIが、それぞれ重視されるようになり、Crystal Ballの利用機会が多くなっています。
飲料・消費財
飲料食品やトイレタリー、小売業界まで
需要予測や売上予測が肝となる業界では、ブレ幅を持った予測が重要となります。時系列分析ツールPredictorもご活用いただいております。 また、安全在庫の算出にもモンテカルロシミュレーションが古くから使われております。
会計・監査
監査法人や会計事務所など
ストックオプションの公正価値評価に多くご活用いただいております。株価のランダムウォークを再現した上で、ノックアウトなどの諸条件を所与とした適正価値の評価が可能です。企業価値評価にも活用されます。
保険・再保険
保険会社、リース会社、商社や大手メーカーなどの再保険会社など
信用リスクなどの取り扱いに向いております。VaRなどの指標算出や、指標間での相関を持たせた上でのリスク指標算出がExcel上で用意に実現できます。過去データから確率分布を作成する機能を活用することで、より説明力のある結果を算出します。
モンテカルロ・シミュレーション
さまざまな要素が複雑に絡み合って利益が決まるような場合、どの要素がどの程度の影響力を持っているのか把握できず、その結果として利益の起こりうる範囲や確率を想定することは容易ではないため、膨大なスプレッドシートとにらみ合う必要があります。
Crystal Ballを活用すれば、Excel上で各要素が取りうる幅や確率を暫定的に設定することで、利益などの結果がどのような値を取るのか簡単に確認することができます。
DCF法と組み合わせたモンテカルロDCF法／あるいはダイナミックDCF法は、事業性評価において一般的な方法となります。
感度分析（+トルネード分析）
次の一手に悩んだ際に、どうするべきでしょうか。例えば改善したい指標として、売上、NPV、IRR、キャッシュフロー、ARR... などがあったとします。そしてあなたにオペレーションできるのは次のような項目だったとしましょう。生産個数、設備投資、営業リソース、広告出稿量、製品スペック、抗菌薬の成分量、掘るべき油井の数、…など。
モンテカルロシミュレーション後にワンクリックで結果を分析して、次の一手の候補に優先順位をつけることができます。施策の候補を出すだけでなく、担当者が持っている施策に対してエビデンスを作成します。またトルネード分析も専用ツールでお手軽に実施可能です。
時系列分析
どんなに素晴らしい実績を持つ統計家にも、売上予測や需要予測をピタリとあてることはできません。一方で、日々の業務には何らかの基準となる数値が必要になるケースが多く存在します。
そんなとき、Crystal Ballがあれば数クリックで統計に裏付けられた予測を実現することができます。簡単な売上予測から為替の分析まで、仮に分析手法や統計について詳しくなかったとしても、あるいは何も知らなかったとしても、Excel上に予測結果が表示されます。
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