リスクとは？リスク分析とは

リスクとは

リスクとは、「ある要因が、予測から外れる確率」と定義されます。

一般的に、リスクには「危険」「不安」といったネガティブなイメージがついていますが、 実際には成功する確率もリスクであると言えます。「予測から外れるかもしれない」という不確実さがリスクそのものなのです。

ビジネスのリスク？

ビジネスにおけるリスク（不確実性）には様々なものがありますが、大きく「純粋リスク」と「投機リスク」に分類することができます。

「純粋リスク」とは災害や犯罪のように、利益を生まないリスクのことを指します。このようなリスクに対しては、 分析を行って予測をするというよりも、起こった後にどういう処置を行うかに着目して対策がなされます。

「投機リスク」とは利益を生む可能性があるリスクを指します。予測をしっかり行うことができれば コストの削減や適切なリソース管理などを実施することで利益を増やすことができます。

リスクの分析手法

ビジネスのリスク、とりわけ投機リスクに対しては、従来より様々な方法で分析が行われてきました。

しかしながら、従来の手法は「主観的な評価をしている」「カンや経験に大きく依存している」といった欠点があります。 分析には少しでも客観性を持たせ、根拠を明らかにしなければなりません。

その問題を解決する1つの方法として、「モンテカルロ・シミュレーション」という手法を紹介します。 モンテカルロ・シミュレーションでは、シナリオを作る作業をコンピュータにやってもらうことで、 様々なシナリオを数千通り、数万通りも生み出します。 シナリオをいくつも生み出すことによって、 値の幅だけでなく起こりやすさをも分析することができます。

リスク分析とCrystal Ball

モンテカルロ・シミュレーションをコンピュータ上で行うのは容易ではありません。 プログラミングの知識や操作しやすいシステムの開発を行う必要があります。

そのような悩みを解決してくれるアプリケーションが「Crystal Ball」です。 Crystal Ballを導入することで、モンテカルロ・シミュレーションをExcel上で簡単に行うことが可能です。